Econometria: significato del test di Durbin-Watson

La Durbin Watson Statistic è un test per rilevare l'autocorrelazione dei residui (deviazioni dalla retta di regressione stimata) in una analisi di regressione con il metodo dei minimi quadrati. L'ipotesi che intende confutare è se il coefficiente di correlazione è pari a zero, ossia la non staticità (radice unitaria) dei residui della regressione. Il suo vero valore è SEMPRE compreso fra 0 e 4:
  • Se dal test emerge un coefficiente Durbin Watson uguale a 2 non c'è autocorrelazione fra i residui.
  • Se è molto inferiore a 2 evidenzia autocorrelazione positiva.
  • Se è inferiore ad 1 ciò costituisce un chiaro segnale di allarme perchè piccoli valori del coefficiente indicano che i successivi termini di errore hanno valori mediamente simili fra loro o comunque positivamente correlati.
  • Se il coefficiente è maggiore di 2 i successivi termini di errore sono molto differenti l'uno dall'altro  e negativamente correlati.                                                                                                                     
Il valore del test di Durbin Watson può essere facilmente trovato con i più comuni software statistici.

Valeria Ponis

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