La Durbin Watson Statistic è un test per rilevare l'autocorrelazione dei residui (deviazioni dalla retta di regressione stimata) in una analisi di regressione con il metodo dei minimi quadrati. L'ipotesi che intende confutare è se il coefficiente di correlazione è pari a zero, ossia la non staticità (radice unitaria) dei residui della regressione. Il suo vero valore è SEMPRE compreso fra 0 e 4:
- Se dal test emerge un coefficiente Durbin Watson uguale a 2 non c'è autocorrelazione fra i residui.
- Se è molto inferiore a 2 evidenzia autocorrelazione positiva.
- Se è inferiore ad 1 ciò costituisce un chiaro segnale di allarme perchè piccoli valori del coefficiente indicano che i successivi termini di errore hanno valori mediamente simili fra loro o comunque positivamente correlati.
- Se il coefficiente è maggiore di 2 i successivi termini di errore sono molto differenti l'uno dall'altro e negativamente correlati.
Il valore del test di Durbin Watson può essere facilmente trovato con i più comuni software statistici.
Valeria Ponis
Valeria Ponis
Ti è stato utile questo post? Lasciaci un feedback, grazie
