Il primo VIX , introdotto dal CBOE (Chicago Board of Options Exchange) nel 1993, è nato per la misurazione ponderata della volatilità implicita di otto S&P100 at-the-money put e call options. Dieci anni più tardi, si espanse utilizzando le opzioni sulla base di un indice più ampio, l'S&P500, che consente una visione più accurata delle aspettative degli investitori sulla volatilità del mercato futuro. I valori del VIX superiori a 30 sono generalmente associati a una grande volatilità a causa della paura o incertezza degli investitori, mentre i valori inferiori a 20 corrispondono in genere a fasi di mercato meno stressate e quindi più propense all'investimento.
Conto Arancio+CCArancio=2,75%