INTRODUCTION TO FIXED INCOME ANALYTICS - Frank Fabozzi, Steven Mann

A comprehensive introduction to the key concepts of fixed income analytics The First Edition of Introduction to Fixed Income Analytics skillfully covered the fundamentals of this discipline and was the first book to feature Bloomberg screens in examples and illustrations. Since publication over eight years ago, the markets have experienced cathartic change. That's why authors Frank Fabozzi and Steven Mann have returned with a fully updated Second Edition. This reliable resource reflects current economic conditions, and offers additional chapters on relative value analysis, value-at-risk measures and information on instruments like TIPS (treasury inflation protected securities). Offers insights into value-at-risk, relative value measures, convertible bond analysis, and much more Includes updated charts and descriptions using Bloomberg screens Covers important analytical concepts used by portfolio managers Understanding fixed-income analytics is essential in today's dynamic financial environment. The Second Edition of Introduction to Fixed Income Analytics will help you build a solid foundation in this field.

Summary

Preface. About the Authors. CHAPTER 1 Time Value of Money. Future Value of a Single Cash Flow. Present Value of a Single Cash Flow. Compounding/Discounting When Interest Is Paid More Than Annually. Future and Present Values of an Ordinary Annuity. Yield (Internal Rate of Return). Concepts Presented in this Chapter. Appendix: Compounding and Discounting in Continuous Time. Questions. CHAPTER 2 Yield Curve Analysis: Spot Rates and Forward Rates. A Bond Is a Package of Zero-Coupon Instruments. Theoretical Spot Rates. Forward Rates. Dynamics of the Yield Curve. Concepts Presented in this Chapter. Questions. CHAPTER 3 Day Count Conventions and Accrued Interest. Day Count Conventions. Computing the Accrued Interest. Concepts Presented in this Chapter. Questions. CHAPTER 4 Valuation of Option-Free Bonds. General Principles of Valuation. Determining a Bond's Value. The Price/Discount Rate Relationship. Time Path of Bond. Valuing a Zero-Coupon Bond. Valuing a Bond Between Coupon Payments. Traditional Approach to Valuation. The Arbitrage-Free Valuation Approach. Concepts Presented in this Chapter. Questions. CHAPTER 5 Yield Measures. Sources of Return. Traditional Yield Measures. Yield to Call. Yield to Put. Yield to Worst. Cash Flow Yield. Portfolio Yield Measures. Yield Measures for U.S. Treasury Bills. Yield Spread Measures Relative to a Spot Rate Curve. Concepts Presented in this Chapter. Appendix: Mathematics of the Internal Rate of Return. Questions. CHAPTER 6 Analysis of Floating-Rate Securities. General Features of Floaters. Valuing a Risky Floater Valuation of Floaters with Embedded Options. Margin Measures. Concepts Presented in this Chapter. Questions. CHAPTER 7 Valuation of Bonds with Embedded Options. Overview of the Valuation of Bonds with Embedded Options. Option-Adjusted Spread and Option Cost. Lattice Model. Binomial Model. Illustration. Concepts Presented in this Chapter. Questions. CHAPTER 8 Cash Flow for Mortgage-Backed Securities and Amortizing Asset-Backed Securities. Cash Flow of Mortgage-Backed Securities. Amortizing Asset-Backed Securities. Concepts Presented in this Chapter. Questions. CHAPTER 9 Valuation of Mortgage-Backed and Asset-Backed Securities. Static Cash Flow Yield Analysis. Monte Carlo Simulation/OAS. Concepts Presented in this Chapter. Questions. CHAPTER 10 Analysis of Convertible Bonds. General Characteristics of Convertible Bonds. Tools for Analyzing Convertibles. Call and Put Features. Convertible Bond Arbitrage. Other Types of Convertibles. Concepts Presented in this Chapter. Questions. CHAPTER 11 Total Return. Computing the Total Return. OAS-Total Return. Total Return to Maturity. Total Return for a Mortgage-Backed Security. Portfolio Total Return. Total Return Analysis for Multiple Scenarios. Concepts Presented in this Chapter. Questions. CHAPTER 12 Measuring Interest Rate Risk. The Full Valuation Approach. Price Volatility Characteristics of Bonds. Duration. Other Duration Measures. Convexity. Price Value of a Basis Point. The Importance of Yield Volatility. Concepts Presented in this Chapter. Questions. CHAPTER 13 Value-at-Risk Measure and Extensions. Value-at-Risk. Conditional Value at Risk. Concepts Presented in this Chapter. Questions. CHAPTER 14 Analysis of Inflation-Protected Bonds. Breakeven Inflation rate. Valuation of TIPS. Measuring Interest Rate Risk. Concepts Presented in this Chapter. Questions. CHAPTER 15 The Tools of Relative Value Analysis. How Portfolio Managers Add Value. Yield Spreads over Swap and Treasury Curves. Asset Swaps. Credit Default Swaps. Concepts Presented in this Chapter. Questions. CHAPTER 16 Analysis of Interest Rate Swaps. Description of an Interest Rate Swap. Interpreting a Swap Position. Terminology, Conventions, and Market Quotes. Valuing Interest Rate Swaps. Primary Determinants of Swap Spreads. Dollar Duration of a Swap. Concepts Presented in this Chapter. Questions. CHAPTER 17 Estimating Yield Volatility. Historical Volatility. Implied Volatility. Forecasting Yield Volatility. Concepts Presented in this Chapter. Questions. INDEX.

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COME GUADAGNARE IN BORSA CON LA PSICOLOGIA - Renato Paludetto

Un manuale con una pratica impostazione operativa, ricco di test di autovalutazione e relative soluzioni, per mettersi alla prova nelle situazioni che spesso si rivelano autentiche trappole. Uno strumento utile per chi, desiderando inoltrarsi per la prima volta nell'affascinante mondo della Borsa, vuole evitare i classici errori da principianti oppure per chi opera da anni nel settore e non capisce quali siano gli errori più subdoli che continua inconsapevolmente a commettere.

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UN MATEMATICO GIOCA IN BORSA - John Paulos

CONSIGLI E SCONSIGLI PER CHI VUOLE DIVENTARE RICCO CON LE BUONE AZIONI

Un matematico gioca in Borsa racconta con straordinario brio e divertimento una vicenda basata su una esperienza personale. Inizia quando Paulos decide di investire una piccola somma acquistando un pacchetto di titoli di una società high tech dal luminoso avvenire (così asserivano unanimi gli esperti). Come un amore sfortunato, quelle azioni lo intrappolano nell'universo della Borsa: un mondo dove la psicologia umana conduce facilmente all'errore (e poi, peggio ancora, spinge a perseverare nell'errore), dove vigono regole che sfidano l'intuizione e il buon-senso, e dove spesso regna il paradosso.

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I SEGRETI DI WARREN BUFFETT - Mary Buffett, David Clark

Come avere successo negli affari evitando le trappole del mercato

La sapienza affaristica e industriale di Warren Buffett (uno dei primi dieci uomini più ricchi al mondo) è semplice e facile da mettere in pratica. Le sue strategie di investimento hanno alle spalle una filosofia che non richiede chissà quali studi e competenze tecniche. È piuttosto una filosofia della razionalità applicata al lungo periodo e questo volume raccoglie un ventaglio amplissimo di casi e situazioni illustrati con grande efficacia da Buffett a beneficio del lettore-risparmiatore-investitore.

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ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI E TRADING ON LINE - Achille Fornasini

L'avvento e la diffusione di Internet hanno favorito lo sviluppo dei servizi di trading on line e promosso l'ulteriore integrazione dei mercati finanziari. La compravendita di valori mobiliari on line è ormai alla portata di tutti, ma il passaggio dall'intermediazione finanziaria tradizionale all'operatività telematica richiede alcune conoscenze tecnologiche basilari e l'acquisizione di una maggiore consapevolezza circa gli strumenti e le metodologie in grado di agevolare la pianificazione e la gestione di coerenti ed efficaci politiche di posizionamento sui mercati.

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ANALISI TECNICA DI BASE - Federico G. Zancanella

Il testo è particolarmente adatto a tutti coloro che da poco si sono affacciati all'Analisi tecnica. Con un linguaggio semplice e chiaro sono illustrati e commentati gli indicatori più diffusi e di maggiore utilità per una interpretazione grafica del mercato (MACD, RSI, OBV, ecc.). A completare l'opera vi è una sezione introduttiva sui padri dell'Analisi tecnica assieme ad alcuni brevi pareri sull'utilizzo di questa da parte di affermati professionisti ed operatori del mondo della finanza.

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ANALISI TECNICA - Michael Khan

L'analisi tecnica rappresenta un argomento di cruciale importanza per tutti gli investitori. Questo potente strumento mette a disposizione tecniche di analisi basate su elementi razionali per scegliere le azioni migliori e ottenere i profitti più elevati. Accade però spesso che l'analisi tecnica, con i suoi metodi e le sue tecniche, confonda i potenziali investitori e susciti dubbi e perplessità. Per fugare ogni dubbio, Kahn ha scritto questa guida pratica che, rinunciando al gergo per iniziati e a rituali per adepti, traduce questa raffinata tecnica di analisi in un linguaggio piano e comprensibile anche ai neofiti. Il risultato di questo approccio è un manuale di grande fruibilità che vi consentirà di apprendere le tecniche e i metodi dell'analisi tecnica per avere a disposizione un ulteriore strumento di valutazione che potrete affiancare a quelli che già conoscete e utilizzate per decidere i vostri investimenti.

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ANALISI TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI di John Murphy

Questa seconda edizione, completamente riveduta e aggiornata, contiene tutte le nuove tecniche di analisi e i più recenti sviluppi in questo campo ormai sempre più in veloce evoluzione. L'opera è arricchita con centinaia di illustrazioni e con l'aggiunta di tre nuovi capitoli che esemplificano alcuni punti cruciali: Indicatori del mercato azionario; Tecnica dei candlesticks; Intermarket analysis. Il testo fornisce infine alcune nuove sezioni riguardanti lo sviluppo di sistemi computerizzati, gli indicatori tecnici avanzati e le recenti forme di analisi come il market profile. Un utile glossario dei termini più usati in ambito finanziario chiude il volume insieme al dettagliato indice analitico.

Sommario
Filosofia dell'analisi tecnica - La teoria di Dow - Come si costruisce un grafico - Concetti fondamentali di trend - Le principali formazioni di inversione - Figure di continuazione - Volume e open interest - Grafici di lungo periodo - Medie mobili - Oscillatori e opinione contraria - Grafici point & figure - I candlesticks giapponesi - La teoria Elliott Wave o delle onde di Elliott - I cicli temporali - Computer e rading systems - Gestione patrimoniale e tattiche operative - Il legame tra mercato azionario e mercato dei futures: intermarket analysis - Gli indicatori del mercato azionario - Checklist. Appendice A: Indicatori tecnici avanzati. Appendice B: Market profile. Appendice C: Costruire un trading system. Appendice D: Contratti futures continuativi. Glossario. Indice analitico

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